短期トレードに強いストキャスティクスの使い方と検証

短期トレードで使えるテクニカル指標「ストキャスティクス」の使い方。

短期的な動きでの的中率が高めと言われていますが本当なのか検証してみました。

ストキャスティクスとは

ストキャスティクスとは

1950年代にジョージレインによって考案された超短期用の指標。

ストキャスティクスは直後の動きを予想するのに強い指標なので、5日以下の取引に向いています。

日本語に翻訳すると「推測統計学」という意味。

MEMO
ちなみに、「ティック」とは刻み値のこと。例えば、0.5円刻みで動く株なら0.5円が1ティック、1円刻みなら1円が1ティック、5円刻みなら5円が1ティック。最低限単位株の値段が高い株はティックが大きめであることが多いです。

ストキャスティクス計算方法

  • %K=(今日の終値・過去n日間の最安値)/(過去n日間の最高値・過去n日間の最安値)
  • %D=(n日間ストキャスティックスの分子のm日移動平均)/(n日間ストキャスティックスの分母のm日移動平均)→%Kを平均化したもの

ファスト・ストキャスティクスは早くて使いにくい

ファスト・ストキャスティクスは使いにくい

「%K」と「%D」の2本を使って描かれるものを「ファスト・ストキャスティクス」と言います。

次に紹介する「スロー・ストキャスティクス」より良くも悪くも感応度が高いです。

早く反応するので1~2日での売買には「ファスト・ストキャスティクス」の方が使いやすいという意見もある一方、的中率は「スロー・ストキャスティクス」の方が高めです。

スロー・ストキャスティクスの使い方

スロー・ストキャスティクスの使い方

スローストキャスティクスは「%D」と「SD(slowDの略)」の2本を利用したものです。

「SD」は「%D」のL日移動平均です。(つまり、「平均の平均」。)

%Dが

  • 80%以上→買われ過ぎ
  • 20%以下→売られ過ぎ

が示唆されます。

基本的な使い方は、

%Dが

  • 80%以上の位置でダブルトップを形成した場合→「売り」
  • 20%以下の位置でダブルボトムを形成した場合→「買い」

です。

また、SDを%Dが

  • 下から上へ抜けた時→買い(ゴールデンクロス)
  • 上から下に抜けた時→売り(デッドクロス)

という使い方もできます。

この両方を満たした場合はより信頼性が高めです。

ストキャスティクスの「ダイバージェンス・パターン」は相場転換を示唆

「相場が新高値や新安値をつけたにもかかわらずストキャスティクスの方は高値や安値の更新によってこれを確認できなかった場合」をストキャスティクスの「ダイバージェンス・パターン」といい、相場転換の可能性が高いことを示唆します。

ストキャスティクスはトレンド期には使えない

ストキャスティクスに限らず、オシレーター系の指標は全般的に強いトレンドが形成されると上下どちらかに貼りついたままになり機能しなくなってしまいがち。

その意味でも、ストキャスティクスは相場の細かな波に反応して短期売買を行うトレードに向いているテクニカル指標ということになります。

ストキャスティクスの売り買いサインの検証

というわけで、ストキャスティクスが実際に機能しているか検証してみます。

こちらは日経平均先物のチャートです。

ストキャスティクスの売り買いサインの検証

白い縦線の日、上段のファスト・ストキャスティクスの%K(水色)が%D(赤)を20%以下のラインで突き抜けてゴールデンクロスしているので「買い」です。

下段のスロー・ストキャスティクスは1日遅れて黄色い縦線の日にSD(ピンク)を%D(オレンジ)が20%以下のラインで突き抜けてゴールデンクロスしています(②の位置)ので買いです。

どちらで買っていた場合でもその後あがって行き、①の前日あたりで%K(SD)が横向きになる①の前日あたりで利益確定させることができます。

その後のチャートがこちら。

ストキャスティクスの売り買いサインの検証

ファスト・ストキャスティクスでは、80%以上の位置で%Kが%Dをデッドクロスしています。

スロー・ストキャスティクスも1日遅れですがデッドクロスしています。

ファスト・ストキャスティクスの%Kはデッドクロスの翌々日(黄色矢印の日)にはV字を描いて上向きだしているのでここで利益確定です。

スロー・ストキャスティクスを使っていた場合は黄色の矢印の日の翌日の寄り付きで利益確定していればセーフですが、次の日まで待つと損します。

ということで、ストキャスティクスはやはり短期指標での指標です。

ダイバージェンス・パターンで転換するのか検証

次に、ダイバージェンス・パターンの検証してみます。

こちらは2015年11月の日経平均先物のチャート。

ダイバージェンス・パターンの検証

株価の方は上昇しているのに、ストキャスティクスは下落しています。

実際のトレードでは先が見えていないのでいつが転換点となるかはわかりませんが、ダイバージェンス時に新たに順張りで入るのはやめておいたり、元々持っているポジションを利食いする目安としては使えそうです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA