ボリュームレシオの使い方|RSIや移動平均乖離率との併用も検証

ボリュームレシオの使い方|RSIや移動平均乖離率との併用も検証

ボリュームレシオの基本的な使い方をまとめました。

また、ボリュームレシオは出来高だけからなる指標なのでRSIや移動平均乖離率と併用すると精度が上がります。

なので、その検証もしてみました。

ボリュームレシオとは

ボリュームレシオとは

ボリュームレシオは「出来高は株価に先行する」ということを前提に考案された、出来高の動向をみる指標。

MEMO
出来高が増えれば株価上昇、出来高が減れば株価も下落することが多い。
  • ボリューム→出来高
  • レシオ→率

の事で「V-R」と表記されることもあります。

ボリュームレシオの計算方法

ボリュームレシオの計算方法は2種類あります。

上限無しのボリュームレシオ

ボリュームレシオ=株価上昇日の出来高合計+1/2(前日比で変わっていない日の出来高合計)÷株価下落日の出来高合計+1/2(前日比で変わっていない日の出来高合計)×100

この計算の仕方だとボリュームレシオの範囲は「0%~上限無し」となります。

100%表示のボリュームレシオ

ボリュームレシオ=(価格上昇日の出来高合計+(1÷2×前日比で変わっていない日の出来高合計))÷出来高総合計×100

この計算の仕方だとボリュームレシオの範囲は「0~100%」となります。

ボリュームレシオの使い方と見方

ボリュームレシオの使い方と見方

ボリュームレシオは他のオシレーター系テクニカル指標と同様に、

  • 数字が大きくなる→「買い」
  • 数字が小さくなる→「売り」

のサインであり、底値圏、高値圏を見るのに適しています。

株価チャートと合わせて使うと

  • 低水準時、株価チャートが25日移動平均線から10%など大きく下方乖離していれば「買い」
  • 高水準時、株価チャートが25日移動平均線から10%など大きく上方乖離していれば調整する可能性が高いので「売り」

といえます。

上限無しのボリュームレシオの通常値は「80%~150%」で

  • 上昇日において70%以下な場合、目先は底値圏で「買い」
  • 出来高増加に伴って450%以上で下がり始めたら目先天井圏なので「売り」

100%表示のボリュームレシオでは

  • 30%以下の場合は「買い」
  • 70%以上は「売り」

です。

ボリュームレシオは他のオシレーターと併用して使うと効果的です。

ボリュームレシオをRSIと併用して使う

「計算日数を同じにしたRSI」との併用が有効です。

  • ボリュームレシオ→出来高だけを使った指標
  • RSI→値動きだけを使い「売られ過ぎ、買われ過ぎ」を判断する指標

なので、お互いに足りない部分を補いあうことによってより高い確率で相場の次の動きを予想できます。

RSIと併用するなら、25日のボリュームレシオとRSIがともに20%水準を割り、チャートが底値到達を示唆するような動きまたは位置にある場合、「買い」のチャンスと考えられます。

ボリュームレシオとRSIの併用が有効かを検証

以下のチャートはみずほ(8411)の2016年7月の日足です。

ボリュームレシオとRSIの併用が有効かを検証

まず、ボリュームレシオ(上限無し)は60%と低水準でかつ、株価チャートが25日移動平均線(茶色)から大きく下方乖離しているので「買い」と判断できます。

一方、RSIが30%以下の水準(ということは売られすぎ)でRSI(オレンジ)がシグナル(ピンク)を突き抜けているのでRSI上でも「買い」ということになります。

で、結果的には株価があがり続けているので有効です。

ボリュームレシオを移動平均乖離率と併用して使う

移動平均乖離率と合わせて使うのも有効。

例えば、移動平均乖離率(10%以上で天井大底、5%以上で目先調整反発)が下がっていてかつ、ボリュームレシオが100%を下回ったところで「買い」です。

ボリュームレシオと移動平均乖離率の併用が有効かを検証

以下のチャートはソルクシーズ(4284)(画像では乖離度と表記されています)

ボリュームレシオと移動平均乖離率の併用が有効かを検証

ボリュームレシオは450%を超えています。

移動平均乖離率の方も11%なので天井を示唆しています。

結果的にその後2日値上がりしているのでこのタイミングで売っていたら一旦失敗となってしまいますが、もう少し先では下落しています。

テクニカルを使っても絶対には勝てないけど確率が上がる

と、こんな風に書くとボリュームレシオ最強じゃんって感じですが、テクニカルは絶対ではありません。

なぜなら、所詮はこれまでの値動きの結果から出てきた数値にすぎないから。

なので、外れるときは外れます。

テクニカル分析は結局当たる!?

でも、投資は多数決ゲームであることを忘れてはなりません。

結局、テクニカルを勉強した投資家がテクニカルを見て取引するので多数決的にテクニカルが有効となる可能性は高いです。

なので、1回1回の勝ち負けに一喜一憂せず、一つの手法をひたすら繰り返し、「勝つときも負けるときもあるけど総合では勝つ手法」を見つけるしかありません。